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南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-29

  基金办理人的董事会、董事包管本演讲所载材料不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带的法令义务。本半年度演讲曾经三分之二以上独立董事具名赞成,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份无限公司按照本基金合同划定,于2018年8月22日复核了本演讲中的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政管帐演讲、投资组合演讲等内容,包管复核内容不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不包管基金必然红利。

  投资有危害,投资者在作出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单及其更新。

  注:本基金在买卖所行情体系净值揭示等其他消息披露场所下,可简称为“房地产”。

  业绩比力基准 本基金的业绩比力基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证全。

  危害收益特性 币市场基金。本基金采用彻底复制法跟踪标的指数的表示,拥有与标。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利钱支出、投资收益、其他支出(不含公平价值变更收益)扣除有关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公平价值变更收益。

  2.期末可供分派利润,南方中证全指房地产交易型开放式指数采用期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数(为期末余额,不是当期产生数)。

  3.所述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收!

  2、本基金建仓期不跨越3个月,建仓期竣事时各项资产设置装备摆设比例合适合同商定。

  3、基金合同中关于基金投资比例的商定,本基金将全数或靠近全数的基金资产用于跟踪标的指数的表示,一般环境下,本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的90%。

  1998年3月6日,经中国证监会核准,南方基金办理无限公司作为国内首批规范的基金管!

  2018年1月,公司全体变动设立为南方基金办理股份无限公司,注书籍钱金3亿元人民币。目前股权布局:华泰证券股份无限公司45%、深圳市投资控股无限公司30%、厦门国际信任无限公司15%及兴业证券股份无限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产办理无限公司(香港子公司)和南方本钱办理无限公司(深圳子公司)。此中,南方东英是境内基金公司获批建立的第一家道外分支机构。截至演讲期末,南方基金办理股份无限公司(不含子公司)办理资产规模近7,800亿元,旗下办理167只开放式基金,多个天下社保、根基养老安全、企业年金和专户理财投资组合。

  注:1.对基金的首任基金司理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为按照公司决定确定的解聘日期;对今后的非首任基金司理,“任职日期”和“离任日期”别离指按照公司决定确定的聘用日期息争聘日期。

  2.证券从业的寄义服从行业协会《证券业从业职员资历办理法子》的有关划定。

  本演讲期内,本基金办理人严酷恪守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法令律例、中国证监会和本基金基金合同的划定,本着诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,在严酷节制危害的根本上,为基金份额持有人钻营最大好处。本演讲期内,基金运作全体合法合规,没有损害基金份额持有人好处。基金的投资范畴、投资比例及投资组合合适相关法令律例及基金合同的划定。

  本演讲期内,本基金办理人严酷施行《证券投资基金办理公司公允买卖轨制指点看法》,完美响应轨制及流程,通过体系和人工等各类体例在各营业关键严酷节制买卖公允施行,公允看待旗下办理的所有基金和投资组合。

  公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向买卖价差专项阐发。本演讲期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向买卖买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的环境不具有,而且买卖占优比也没有较着非常,未发觉不公允看待各组合或组合间彼此好处输送的环境。4.3.2非常买卖举动的专项申明?

  本基金于本演讲期内不具有非常买卖举动。本演讲期内基金办理人办理的所有投资组合参与的买卖所公然竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量均未跨越该证券当日成交量的5%。

  演讲期内,全指地产指数跌18.92%。时期咱们通过自建的“指数化买卖体系”、“日内择时买卖模子”、“跟踪偏差归因阐发体系”、“ETF现金流精算体系”等,将本基金的跟踪偏差目标节制在较好程度,并通过严酷的危害办理流程,确保了本基金的平安运作。 咱们对本基金演讲期内跟踪偏差归因阐发如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重误差,对此咱们通过日内择时买卖争取跟踪偏差最小化;(2)演讲期内指数成份股(包罗调出指数身分股)的持久停牌,惹起的成份股权重偏离及基金全体仓位的细小偏离;(3)股指期货和现货之间的基差颠簸带来的本基金与基准的偏离;(4)演讲期内,咱们按照指数每半年度成份股调解进行了基金调仓,事前咱们制订了细致的调仓方案,在实施历程中引入多方校验机制防备危害产生,从实施成果来看,结果优良,跟踪偏差节制在抱负范畴内。

  截至演讲期末,本基金份额净值为0.7954元,演讲期内,份额净值增加率为-17.99%,同期业绩基准增加率为-18.92%。

  2018年上半年,遭到中美商业战下经济下行的灰心预期和去杠杆连续严重对企业运营形成的负面打击等影响,市场呈现了震动探底走势,岁首年月至今履历三波下跌后市场危害获得较为充实的开释。瞻望下半年市场,权柄市场全体无论是指数的估值或是板块的业绩估值性价比均反应出。

  市场内在价值曾经到了较优的设置装备摆设区间,投资价值凸显。分析看,权柄市场预期将有一个较好的表示。 本基金为指数基金,作为基金办理人,咱们将通过严酷的投资办理流程、切确的数量化计较、不断改进的事情立场、遵守指数化投资的主旨,实现对标的指数的无效跟踪,为持有人供给与之附近的收益。投资者能够按照本身对质券市场的果断及投资气概,借助投本钱基金参与市场。

  按照中国证监会有关划定和基金合同商定,本基金办理人应严酷依照新原则、中国证监会有关划定和基金合同关于估值的商定,对基金所持有的投资种类进行估值。本基金办理人已制订基金估值和份额净值计价的营业办理轨制,明白基金估值的法式和手艺;成立了估值委员会,构成职员包罗副总司理、督察长、权柄钻研部总司理、指数投资部总司理、现金投资部总司理、危害办理部总司理及运作保障部总司理等。本基金办理人利用靠得住的估值营业体系,估值职员相熟各种投资种类的估值准绳和具体估值法式。估值流程中蕴含危害监测、节制和演讲机制。基金办理人转变估值手艺,导致基金资产净值的变迁在0.25%以上的,对所采用的有关估值手艺、假设及输入值的恰当性征询管帐师事件所的专业看法。本基金托管人按照法令律例要求履行估值及净值计较的复核义务。订价办事机构依照贸易合同商定供给订价办事。基金司理可参与估值准绳和方式的会商,但不参与估值价钱的最终决策。本演讲期内,参与估值流程各方之间无严重好处冲突。4.7办理人对演讲期内基金利润分派环境的申明!

  本基金合同商定,当基金份额净值增加率跨越标的指数同期增加率到达1%以上时,可进行。

  收益分派。基金份额净值增加率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(时期如产生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头计较);标的?

  指数同期增加率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(时期如产生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头计较);本基金以使收益分派后基金份额净值增加率尽可能切近标的指数同期增加率为准绳进行收益分派。基于本基金的性子和特点,本基金收益分派不须以填补浮动吃亏为条件,收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在合适相关基金分红前提的条件下,本基金每年收益分派次数最多为12次,基金份额每次基金收益分派比例由基金办理人按照上述准绳确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分派;本基金收益分派采纳现金分红体例;每一基金份额享有划一分派权;法令律例或羁系构造还有划定的,从其划定。 按照上述分派准绳以及基金的现实运作环境,本演讲期本基金未有分派事项。

  演讲期内,2018年4月10日至2018年6月29日,已呈现持续56个买卖日基金资产净值低于五万万人民币的景象。

  本演讲期内,本基金托管人在对南方中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金的托管历程中,严酷恪守《证券投资基金法》及其他法令律例和基金合同的相关划定,不具有任何损害基金份额持有人好处的举动,彻底尽职尽责地履行了基金托管人应尽的权利。

  5.2托管人对演讲期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的说。

  本演讲期内,南方中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金的办理人——南方基金办理股份无限公司在南方中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上,不具有任何损害基金份额持有人好处的举动,在各主要方面的运作严酷依照基金合同的划定进行。本演讲期内,南方中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金未进行利润分派。

  本托管人依法对南方基金办理股份无限公司体例和披露的南方中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金2018年半年度演讲中财政目标、净值表示、利润分派环境、财政管帐演讲、投资组合演讲等内容进行了核查,以上内容实在、精确和完备。

  6.4.1本演讲期所采用的管帐政策、管帐估量与比来一期年度演讲相分歧的申明!

  按照财务部、国度税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》、财税。

  [2015]101号《关于上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》、财税?

  [2016]36号《关于片面推开停业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明白片面推开营改增试点金融业相关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同行往来等?

  (1)对质券投资基金办理人使用基金交易股票、债券的让渡支出免征增值税,对国债、处所当局债以及金融同行往来利钱支出亦免征增值税。

  (2)对基金从证券市场中取得的支出,包罗交易股票、债券的差价支出,股票的股息、盈利支出,债券的利钱支出及其他支出,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利钱支出,应由刊行债券的企业在向基金领取利钱时代扣代缴20%的小我所得税。对基金从上市公司取得的股息盈利所得,持股刻日在1个月以内(含1个月)的,其股息盈利所得全额计入应征税所得额;持股刻日在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应征税所得额;持股刻日跨越1年的,暂免征收小我所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、盈利支出,依照上述划定计较征税,持股时间自解禁日起计较;解禁前取得的股息、盈利支出继续暂减按50%计入应征税所得额。上述所得同一合用20%的税率计征小我所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票买卖印花税,买入股票不征收股票买卖印花税。

  6.4.4.1本演讲期具有节制关系或其他严重短长关系的联系关系方产生变迁的环境!

  2.按照《南方基金办理无限公司法命名称变动的通知布告》,公司名称由“南方基金办理无限公司”变动为“南方基金办理股份无限公司”,公司股权布局等事项未产生变迁,并已于2018年1月。

  2.该类佣金和谈的办事范畴还包罗佣金收取方为本基金供给的证券投资钻研功效和市场消息办事等。

  注:领取基金办理人南方基金的办理人报答按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,每日累?

  注:领取基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月领取。其计较公式为?

  注:上表中的股票投资项含可退替换款估值增值,而7.2的总计项中不含可退替换款估值增值。7.2演讲期末按行业分类的股票投资组合?

  7.3.1 期末指数投资按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明!

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公平价值(元) 占基金资产净值比例?

  7.3.2 期末踊跃投资按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明。

  注:买入包罗二级市场上自动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得到的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不思量有关买卖用度。

  注:卖出包罗二级市场上自动的卖出、换股、要约收购、刊行人回购及行权等削减的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不思量有关买卖用度。

  注:买入股票本钱、卖出股票支出均按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不思量有关买卖用度。

  7.7期末按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支撑证券投资明细注:本基金本演讲期末未持有资产支撑证券。

  7.8演讲期末按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前五珍贵金属投资明细!

  本基金投资股指期货将按照危害办理的准绳,以套期保值为目标,对冲体系性危害和某些特殊环境下的流动性危害等,次要采用流动性好、买卖活泼的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等计谋进行套期保值操作。本基金力争操纵股指期货的杠杆感化,低落股票仓位屡次调解的买卖本钱和跟踪偏差,到达无效跟踪标的指数的目标。

  7.12.1 基金投资的前十名证券的刊行主体本期能否呈现被羁系部分立案查询拜访,或在。

  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期没有呈现被羁系部分立案查询拜访,或在演讲体例日前一年内遭到公然训斥、惩罚的景象。

  本演讲期内,证券投资基金2018年半年度报告摘要基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分没有产生严重人事情动。

  注:买卖单位的取舍尺度和法式按照中国证监会《关于完美证券投资基金买卖席位轨制相关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的相关划定,我公司制订了租用证券公司买卖单位的取舍尺度和法式?

  2、公司拥有较强的钻研威力,能实时、片面地为基金供给高品质的宏观经济钻研、行业钻研及市场走向、个股阐发演讲和特地钻研演讲?

  B:取舍流程公司钻研部分按期对券商办事品质从以下几方面进行量化评比,并按照评比的成果取舍席位。

  1、办事的自动性。次要针对质券公司衔接调研课题的立场、帮助放置上市公司调研、以及就相关专题供给钻研演讲和讲座。

  2、钻研演讲的品质。次要是指证券公司所供给钻研演讲能否详确,投资提议能否精确?

  3、资讯供给的实时性及便当性。次要是指证券公司供给资讯的时效性、实时性以及供给资讯的渠道能否便当、供给的资讯能否充沛片面。

  本基金具有持有基金份额跨越20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场前提下,若基金办理人未能以正当价钱实时变现基金资产,将会导致流动性危害和基金净值颠簸危害。

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